Теория хаоса- раздел математики или учение о сложных не линейных динамических системах. Поведение таких систем характеризуется сильной чувствительностью к начальным условиям. Оно кажется случайным, даже если модель, описывающая систему вполне определима.

Примерами подобных систем является атмосфера, турбулентные потоки, биологические популяции, общество как система коммуникации и его подсистемы, экономические, политические и другие социальные системы.

И все же все эти математические системы с казалось бы случайным поведением подчиняется некоторому строгому закону и в каком то смысле являются упорядоченными. В действительности почти любая хаотическая система может быть смоделирована. Рынок ценных бумаг, к примеру порождает кривые, которые можно легко анализировать.

Первые элементы теории хаоса появились еще в 19 веке, однако подлинное научное развитие эта теория получила во второй половине 20 века вместе с работой Эдварда Лоуренса, который проводил исследования в области прогнозирования погоды. Смоделировав свою систему на компьютере, он вывел причину ее хаотического поведения, разницу в начальных условиях. Даже микроскопическое начальное отклонение двух систем в процессе эволюции приводило к возрастающему накоплению ошибок и масштабным расхождениям.

Какими же инструментами располагает теория хаоса? В первую очередь это аттракторы и фракталы.
Аттрактор- это то к чему стремится система, к чему она притягивается. Его размерность служит статистической мерой хаоса.
Фрактал- это геометрическая фигура, определенная часть которой повторяется снова и снова. Отсюда проявляется одно из свойств фрактала- само подобие. Другое свойство фрактала-дробность, являющаяся математическим отражением меры неправильности фрактала. Можно сказать что фрактал это противоположность хаоса.

Пока еще не существует математически точного аппарата применения теории хаоса для исследования рыночных цен, поэтому спешить с применением знаний о хаосе нельзя. Вместе с тем это самое перспективное современное направление математики с точки зрения прикладных исследований финансовых рынков.
.
.

На наши вопросы ответи Антон Плясунов, руководитель отдела финансовой компании.

В чем суть теории хаоса, где она находит применение?
Теория хаоса это учение о сложных не линейных динамических системах. Изначально эта теория начала применяться не в отношении биржевой торговли, а к поведению социума, поведению группы клеток. В общем случае, теория хаоса это теория, изучающая поведение некой достаточно сложной системы, поведение и состояние которой полностью определяется поведением отдельных ее элементов. Но понять что в настоящий момент времени происходит с отдельно взятым элементом достаточно сложно, так как система большая. Хотя в тоже время, в целом вся система движется в каком то определенном направлении, которое определяется сочетанием множества мелких воздействий.

Читать:   Билл Вильямс. Торговый хаос 2

Насколько данная концепция согласуется с принципом "рынок всегда прав"?
С этой концепцией она полностью согласуется. Дело в том, что действие одного отдельно взятого участника рынка может быть направлено как угодно и с точки зрения стороннего наблюдателя может быть случайным. Однако рынок в целом будет двигаться в каком одном заданном направлении.
.
.

Популяризатором и энтузиастом применения теории хаоса к анализу рынка стал Билл Уильямс, автор широко известной в узких кругах книги "торговый хаос".

Согласно Уильямсу, хаос это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются без системность и случайность как противоположность причинно следственным связям. Хаос постоянен, а стабильность временна. финансовые рынки - порождение хаоса. В линейном мире причина и следствие предсказуемо, в не линейном реальном мире нет.

Теория хаоса опровергает то на чем основывается технический анализ- поведение рынка в будущем подобно прошлому. Поэтому с точки зрения Уильямса, тот инвестор который отталкивается от линейной перспективы никогда не будет видеть реального рынка.
.
.
Трейдеры проигрывают на рынке потому что слишком полагаются на различные виды анализа, которые в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны.

Похожие статьи

Стив Прайс. Домашнее золото Представляем вашему вниманию обзор книги "Стив Прайс. Домашнее золото". Я думаю не сообщу вам сейчас новость, что владение своим домом может пр...
Андрей Лукашов, Андрей Могин. IPO от I до O. Пособ... Представляем вашему вниманию обзор книги "Андрей Лукашов, Андрей Могин. IPO от I до O. Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков"....
Роберт Кийосаки. Квадрант денежного потока... Представляем вашему вниманию обзор книги "Роберт Кийосаки. Квадрант денежного потока". Квадрант денежного потока Роберта Кийосаки показывает нам, п...
Дмитрий Тихомиров. Русский бизнес за границей... Представляем вашему вниманию обзор книги "Дмитрий Тихомиров. Русский бизнес за границей. Что? Где? Почем?". Эта книга представляет из себя отчет о ...
Ирина Бузова. Галина Маховикова. Вероника Терехова... Представляем вашему вниманию обзор книги "Ирина Бузова. Галина Маховикова. Вероника Терехова. Коммерческая оценка инвестиций". Учебник "Коммерч...
Джордж Сорос. Сорос о Соросе. Опережая перемены... Представляем вашему вниманию обзор книги "Джордж Сорос. Сорос о Соросе. Опережая перемены". Если "Алхимия финансов” представляет собой набросок т...
Фондовый рынок. Курс для начинающих... Представляем вашему вниманию обзор книги "Фондовый рынок. Курс для начинающих". Книга "Фондовый рынок. Курс для начинающих." — великолепное учебное...